A eficiência de mercado a partir da econofísica: uma análise da relação do expoente de hurst com a incerteza política econômica e controle estatal

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dc.contributor.advisor1SOUZA, Paulo Vitor Souza de
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6227919192536907pt_BR
dc.contributor.advisor1ORCIDhttps://orcid.org/0000-0001-5746-1746pt_BR
dc.creatorALMEIDA, Dinah Costa
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/1030396609843604pt_BR
dc.date.accessioned2023-11-03T14:36:16Z
dc.date.available2023-11-03T14:36:16Z
dc.date.issued2019-12-10
dc.description.abstractThe present work has as main objective to analyze how certain factors, such as: economic political uncertainty and state control, influence the variation of market inefficiency levels through the predictability of return of financial assets of publicly traded Brazilian companies. The research is based on the Efficient Market Hypothesis (HME), and presents in its content a brief introduction to Econophysics. The research utilizes physical concepts involving random walk analysis and mathematical and statistical devices such as the Hurst Exponent. To perform this study, 135 Brazilian listed companies were selected, whose data refer to shares traded on B3 between 2010 and 2018. To obtain the results, the Data Regression method was used. in Dashboard through Pooled Data. In general, the results indicate that: in periods of economic political uncertainty, companies have less inefficiency in their securities; companies under state control tend to be more inefficient in their securities. The findings are relevant for providing information that helps in understanding the efficiency in predicting return on securities traded in the Brazilian capital markets.pt_BR
dc.description.resumoO presente trabalho possui como objetivo principal analisar como determinados fatores, tais quais: incerteza política econômica e controle estatal, influenciam na variação dos níveis de ineficiência de mercado por meio da previsibilidade de retorno de ativos financeiros de empresas brasileiras de capital aberto. A pesquisa baseia-se na Hipótese de Mercado Eficiente (HME), e apresenta em seu conteúdo uma breve introdução à Econofísica. A pesquisa utiliza de conceitos físicos que envolvem a análise de passeio aleatório e artifícios matemáticos e estatísticos, como o Expoente de Hurst. Para a realização deste estudo, foram selecionadas 135 companhias abertas brasileiras, que possuem dados referentes a ações negociadas na B3 entre o período de 2010 a 2018. Para a obtenção dos resultados foi utilizado o método de Regressão com Dados em Painel, por meio de Dados Agrupados (Pooled). De modo geral, os resultados apontam que: em períodos de incerteza política econômica, as empresas apresentam menor ineficiência em seus títulos; as empresas sob controle estatal tendem a apresentar maior ineficiência em seus títulos. Os achados são relevantes por fornecer informações que ajudam na compreensão da eficiência na previsibilidade de retorno de títulos negociados no mercado de capitais brasileiro.pt_BR
dc.identifier.citationALMEIDA, Dinah Costa. A eficiência de mercado a partir da econofísica: uma análise da relação do expoente de hurst com a incerteza política econômica e controle estatal. Orientador: Paulo Vitor Souza de Souza. 2019. 31 f. Trabalho de Curso (Licenciatura em Física) – Faculdade de Física, Instituto de Ciências Exatas e Naturais, Universidade Federal do Pará, Belém, 2019. Disponível em: https://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/6312. Acesso em:.pt_BR
dc.identifier.urihttps://bdm.ufpa.br/handle/prefix/6312
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectHipótese de mercado eficientept_BR
dc.subjectIneficiência de mercadopt_BR
dc.subjectIncerteza políticapt_BR
dc.subjectControle estatalpt_BR
dc.subjectEconofísicapt_BR
dc.subjectExpoente de hurstpt_BR
dc.subjectEfficient market hypothesispt_BR
dc.subjectMarket Inefficiencypt_BR
dc.subjectPolitical uncertaintypt_BR
dc.subjectState controlpt_BR
dc.subjectEconophysicspt_BR
dc.subjectHurst exponentpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICApt_BR
dc.titleA eficiência de mercado a partir da econofísica: uma análise da relação do expoente de hurst com a incerteza política econômica e controle estatalpt_BR
dc.typeTrabalho de Curso - Graduação - Monografiapt_BR

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